La volatilité historique est un concept mathématique qui mesure le risque d'un portefeuille. Elle repose sur le concept mathématique d'écart type. Ainsi, la volatilité moyenne à moyen terme des actions est autour de 15%, celle des obligations autour de 5% et celle des placements monétaires autour de 0%.
Un risque bancaire est un risque auquel s'expose un établissement bancaire lors d'une activité bancaire. L'activité bancaire, par son rôle d'intermédiation financière et ses services connexes, expose les établissements bancaires à de nombreux risques.
On appelle risque systémique le risque qu'un événement particulier entraîne par réactions en chaîne des effets négatifs considérables sur l'ensemble du système pouvant occasionner une crise générale de son fonctionnement.
Les principaux risques de marché sont de quatre ordres : risque de taux, risque de change, risque actions, et risque matières premières.
les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme et éruption volcanique. les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires, biologiques, rupture de barrage…
Le comité de Bâle définit le risque opérationnel comme le risque de pertes provenant de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes et systèmes ou d'événements externes. Ces risques correspondent aux erreurs du personnel, à la défaillance des systèmes, des risques technologiques, etc.
Un risque non systématique (aussi appelé risque spécifique ou risque diversifiable) représente le risque que la valeur d'un placement change en raison de facteurs qui sont propres à cet investissement, et non au marché en général.
Qu'est-ce que le risque de contrepartie ? Quelqu'un achète et quelqu'un vend : le risque de contrepartie, se manifeste lorsque la défaillance de l'autre partie l'empêche de respecter ses engagements en occasionnant une perte financière. Ce défaut peut être volontaire ou dû à l'impossibilité (faillite, etc.)
Il existe deux familles de risques majeurs : risques naturels (inondation, séisme, tempête, cyclone, mouvement de terrain, avalanche, feu de forêt, volcanisme) et risques technologiques (accident industriel, accident nucléaire, transport de matière dangereuse, rupture de barrage).
L'identification des risques financiers implique l'examen de vos opérations financières quotidiennes, particulièrement la trésorerie. Si votre entreprise est trop dépendante d'un client unique et qu'il n'est pas en mesure de vous payer, cela pourrait avoir de graves conséquences pour la viabilité de votre entreprise.
Le risque stratégique se définit comme le risque lié aux choix stratégiques d'une entreprise dans le but de s'adapter à son environnement concurrentiel.
Les risques en matière de durabilité auxquels le portefeuille de gestion discrétionnaire peut être soumis sont susceptibles d'avoir un faible impact sur la performance des investissements à moyen et long terme grâce à l'approche de mitigation des risques en matière de durabilité.
Le risque politique correspond à "l'ensemble des évènements ou décisions d'ordre politique ou administratif, nationales ou internationales pouvant entraîner des pertes économiques, commerciales ou financières pour l'entreprise, importatrice ou exportatrice, ou investissant à l'étranger".
L' actif risqué désigne un actif ne pouvant garantir de façon certaine les flux de remboursement et rémunération d'un investisseur institutionnel ou particulier.
Cette finalisation de Bâle III – que l'industrie financière appelle Bâle IV en raison de ses impacts structurels sur les calculs des risques – a pour objectif principal de réduire la variabilité excessive des actifs pondérés en fonction des risques et d'améliorer la comparabilité et la transparence des ratios de fonds ...
Le risk manager permet à l'organisation de prendre des risques maîtrisés, définit, déploie et anime un dispositif de gestion des risques (toutes les menaces et absences d'opportunités de l'entreprise) et propose des solutions de traitement optimisé (assurance, captives…)
Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par le conseil, le management et les collaborateurs d'une entité, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation d'objectifs liés aux opérations, au reporting et à la conformité.
Le tableau de bord est un outil de pilotage d'une entreprise constitué de plusieurs indicateurs de performance et qui a pour principales vocations d'anticiper les évolutions prévisibles et d'inciter le chef d'entreprise à prendre des décisions.
Les risques sont classés en fonction de leur gravité, de leur probabilité d'occurrence et du nombre potentiel de salariés affectés. L'EvRP vise aussi la mise en place d'actions de prévention. Ces actions ne dispensent pas l'entreprise de mettre également en œuvre des mesures correctives immédiates.
Deux critères caractérisent le risque majeur : une faible fréquence : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les catastrophes sont peu fréquentes ; une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement.