Traduit de l'anglais-
Un indicateur de risque est une évaluation de risques particuliers. De nombreux indicateurs de risque sont utilisés dans différents domaines, notamment la santé publique, l'assurance, les maladies professionnelles, les transports, l'aviation, les sports extrêmes, et les finances.
La volatilité permet notamment de mesurer une partie du risque action par rapport à la performance sur une période donnée. La volatilité est l'expression mathématique qui désigne le risque d'un titre. Il s'agit donc d'un indicateur qui mesure les écarts de performances d'une action, d'une sicav, d'un marché,…
La sensibilité d'un OPCVM est donc un indicateur du risque de taux auquel est soumis l'OPCVM.
le risque lié à l'inflation; le risque lié au marché Votre revenu est lié au rendement d'un placement en titres de participation (comme une action ou un indice boursier). Vous ne perdrez cependant pas d'argent si vous conservez le placement jusqu'à son échéance.
Le risque de marché est le risque engendré par des événements imprévus affectant la valeur des avoirs. Autrement dit, il s'agit de la possibilité que le rendement soit plus faible que prévu.
Si beta est égal à 1, alors le rendement du titre évalué suit directement le rendement du marché. Si beta est égal à zéro, alors il n'y a aucun lien entre le marché et le titre. Enfin, si beta est négatif, alors le marché et le titre varient en sens contraire.
Formule du ratio de Sharpe
Le ratio se calcule de la manière suivante = (Espérance de rentabilité du portefeuille – rentabilité d'un actif sans risque) / (risque du portefeuille soit son écart type).
La matrice des risques est un outil très utile pour estimer les risques selon ces critères. Une forte probabilité de menace correspond à une note de 1,0 ; une probabilité moyenne à 0,5 et une probabilité faible à 0,1. De même, un impact élevé correspond à une valeur 100, un impact moyen à 50 et un impact faible à 10.
Des ratios financiers permettent d'évaluer le risque client, voici les principaux : Gearing : ce ratio compare les dettes nettes de la société avec ses capitaux propres pour indiquer la part d'endettement nécessaire au financement de l'activité.
Le tableau de bord SSE est constitué d'indicateurs clés et permet de mesurer les résultats des actions engagées dans le plan d'action (atteinte des objectifs, cibles). Il mesure ainsi l'efficacité du système SSE. C'est aussi un outil indispensable pour communiquer et maintenir la motivation du personnel.
Le tableau de bord est un outil de suivi et de pilotage des performances qui vous permet d'obtenir une vue d'ensemble de l'entreprise.
Le taux de fréquence est le rapport entre le nombre total d'accidents (sur le lieu du travail) ayant entraîné la mort ou une incapacité totale d'un jour au moins (hors jour de l'accident) et le nombre d'heures d'exposition au risque, multiplié par 1 000 000 (afin d'obtenir des chiffres exploitables).
Tgg est le nombre total de jours d'incapacité de travail PLUS le nombre de jours forfaitaires, multiplié par 1 000 et divisé par le nombre d'heures travaillées par les employés en 1 an.
La volatilité d'un titre ou d'un fonds est un indicateur de la dispersion de ses rendements par rapport à une moyenne sur une période de temps donnée. Elle est mesurée à l'aide d'un indicateur statistique : l'écart-type. La volatilité d'un actif sera d'autant plus forte que les cours des marchés sont instables.
Il s'obtient en divisant l'actif circulant par le passif circulant. Le ratio de capacité de remboursement : ce chiffre indique la capacité de l'entreprise à rembourser l'ensemble de ses dettes. On considère qu'il doit être en dessous de 3, auquel cas l'entreprise n'aura pas une capacité de remboursement suffisante.
Un fonds de performance absolue est un support d'investissement dont la performance ne dépend pas du sens de variation des marchés. C'est à dire qu'il a pour objectif de générer une performance positive que les marchés actions montent ou qu'ils baissent.
Plus le bêta est élevé est plus la valeur est sensible au mouvement de son marché de référence. Exemple : si une valeur a un bêta de 1,5 % et que le marché perd 1 %, elle recule de 1,5 %. À l'inverse, si une valeur à un bêta de 0,8 %, elle ne lâche que 0,8 % si le marché tombe de 1 %.
1. Sot, niais. 2. Terme affectueux adressé à un enfant : Gros bêta !
avec α = − b 2a et β = − b2 − 4ac 4a .
les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme et éruption volcanique. les risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriels, nucléaires, biologiques, rupture de barrage…
La volatilité
Il s'agit de la mesure la plus utilisée pour mesurer le risque financier. La volatilité repose sur le concept mathématique d'écart type. Elle indique l'amplitude de variation du prix autour de sa moyenne.